市场风险修正案规定()。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型

市场风险修正案规定()。

  • A、不允许银行使用自己的模型
  • B、没有具体规定使用模型类型
  • C、应该使用蒙特卡罗模型
  • D、应该使用VaR模型

相关考题:

下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99%B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

信用风险和市场风险权重使用内部模型法,经银监会批准,银行可以使用标准法计算市场风险资本。( )

下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要C .如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短

下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者,时间问隔应该短

关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有(  )。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系

VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失

VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ,ⅢC、Ⅰ,ⅡD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过:()计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型

不能使用VAR模型的是()。A、即期暴露法B、综合法C、操作风险D、市场风险

下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。A、模型开发和运行人员B、市场风险管理人员C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员D、独立于模型开发和运行的人员

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。

单选题下列说明何者是错的:()。AVaR模型的估计应该逐日进行BVaR模型采用99%的置信水平CVaR模型以250做为风险头寸的计算期间D估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

单选题市场风险修正案规定()。A不允许银行使用自己的模型B没有具体规定使用模型类型C应该使用蒙特卡罗模型D应该使用VaR模型

多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有( )A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法

单选题VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()A参数法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D标准测试法

单选题在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系

单选题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟AⅠBⅠ,ⅢCⅠ,ⅡDⅠ,Ⅱ,Ⅲ

单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是( )A历史模拟法B加权平均法C方差-协方差法D蒙特卡罗模拟法

单选题不能使用VAR模型的是()。A即期暴露法B综合法C操作风险D市场风险

多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型