单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A参数法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D标准测试法

单选题
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

标准测试法

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下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型
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一般来说,进行VaR建模时,非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布,因此也就能相应的减少模型风险。() 此题为判断题(对，错)。
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下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型
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以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A．Credit MetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模D．CreditMetrics模型
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目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
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信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A、可以B、无法C、应该可以D、不清楚是否可以
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VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
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1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
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下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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单选题下列说明何者是错的：（）。AVaR模型的估计应该逐日进行BVaR模型采用99%的置信水平CVaR模型以250做为风险头寸的计算期间D估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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单选题风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A可以B无法C应该可以D不清楚是否可以
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单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
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判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A对B错
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单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系
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多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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填空题在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A信用风险量化模型B信用监控模型C信用风险计量模型D信用风险组合模型
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