用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
- A、方差-协方差法
- B、历史模拟法
- C、蒙特卡罗法
- D、CreditMetrics模型
相关考题:
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本:乘数因子×VARB.市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险监管资本:VAR/乘数因子D.市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
商业银行在实施内部市场风险管理时,市场风险经济资本为( )。 A.乘数因子×VaR B.(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.(附加因子+最低乘数因子)/VaR D.VaR/(附加因子+最低乘数因子)
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。A.市场风险经济资本=乘数因子×VARB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD.市场风险经济资本:VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本=乘数因子×VARB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子X VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaRC.市场风险监管资本=VaR/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )A.市场风险经济资本一乘数因子×VaRB.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)×VaRC.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)/VaRD.市场风险经济资本- VaR/(附加因子十最低乘数因子)
以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
下列哪个选项不属于市场风险价值(VaR)模型运用的方面()。A、获得监管机构批准后,可用于计提风险资本B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险C、可用于计量各业务单元的经济资本,用于业务单元的绩效评估D、可用于计算违约概率(PD)
单选题下列哪个选项不属于市场风险价值(VaR)模型运用的方面()。A获得监管机构批准后,可用于计提风险资本B可用于计量、监控和管理银行的市场风险C可用于计量各业务单元的经济资本,用于业务单元的绩效评估D可用于计算违约概率(PD)
多选题在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型