CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。 A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
VaR的计算方法有（ ）。A．局部估值法B．德尔塔-正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法
VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:局部估值法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ．参数法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．现金流折现法Ⅳ．历史模拟法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡罗模拟法D、历史模拟法
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
VaR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法A.①③④B.①②③④C.②③④D.①③
VaR 的主要计算方法包括（）。Ⅰ.正态分布法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡罗模拟法Ⅳ.专家评价法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。A、德尔塔—正态分布法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、线性回归模拟法
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
多选题常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（ ）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
单选题VaR的计算方法有（ ）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法AⅠ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（ ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A参数法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D标准测试法
单选题VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A压力测试法B估值模型法C历史模拟法D敏感性分析法
单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟AⅠBⅠ，ⅢCⅠ，ⅡDⅠ，Ⅱ，Ⅲ
单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（ ）A历史模拟法B加权平均法C方差-协方差法D蒙特卡罗模拟法
多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型