()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
- A、Delta值
- B、Gamma值
- C、Theta值
- D、Vega值
相关考题:
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减
下列希腊字母中,说法不正确的是()。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
以下希腊字母,说法正确的是()。A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
关于期权以下说法不正确的是()。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。ADelta的取值范围为(-1.1)B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C在行权价附近,Theta的绝对值最大DRho随标的证券价格单调递减
单选题以下希腊字母,说法正确的是()。A相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B虚值期权的gamma值最大C对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D平值期权Vega值最大
单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。ADelta的取值范围为(-1,1)B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C在行权价附近,Theta的绝对值最大DRho随标的证券价格单调递减