单选题（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。ADelta值BGamma值CRho值DTheta值
单选题
（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。
A
Delta值
B
Gamma值
C
Rho值
D
Theta值
参考解析
解析：
相关考题：
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
Delta中性是指（）。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）Adelta可以是正数，也可以是负数Bdelta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
单选题Delta中性是指（）。A标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B组合的Delta值接近为0C标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A买入对应Delta值的标的证券数量B卖出对应Delta值的标的证券数量C买入期权合约单位数虽的标的证券D卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。AVega值BGamma值CRho值DTheta值