()指数给出的是单位风险的超额收益率。A:道·琼斯B:夏普C:特雷诺D:詹森

()指数给出的是单位风险的超额收益率。

A:道·琼斯
B:夏普
C:特雷诺
D:詹森

参考解析

解析：夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。

相关考题：

特雷诺指数给出的是基金单位系统风险的平均收益率。（ ）
查看答案
指数给出的是单位风险的超额收益率。A.道一琼斯B.夏普C.特雷诺D.詹森
查看答案
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森aD.道氏指数
查看答案
( )指数给出的是单位风险的超额收益率。A．道?琼斯B．夏普C．特雷诺D．詹森
查看答案
夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A．方差B．贝塔值C．标准差D．基点价格值
查看答案
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数
查看答案
夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A.方差B.贝塔值C.标准差D.波动率
查看答案
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )
查看答案
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
查看答案
夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）
查看答案
詹森指数是一种比率评估指标,给出的是单位风险的超额收益率。夏普指数与特雷诺指数给出的是差异收益率。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
给出单位风险的超额收益率的指数是（ ）。A．道一琼斯指数B．夏普指数C．特雷诺指数D．詹森指数
查看答案
夏普指数以（ ）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A．方差B．β值C．标准差D．波动率
查看答案
詹森指数衡量的是( )A．每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的B．建立在资本资产定价模型基础上的超额收益率的衡量指标C．每单位风险的收益率,它是通过β系数来进行的D．上述说法都不正确
查看答案
(　)给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率
查看答案
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
查看答案
()给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率指标。A:夏普指数B:特雷诺指数C:詹森指数D:标准普尔指数
查看答案
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单 位风险超额收益率。 （ ）
查看答案
()给出的是单位风险的超额收益率。A:道琼斯指数B:夏普指数C:特雷诺指数D:詹森指数
查看答案
夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A:方差B:贝塔值C:标准差D:基点价格值
查看答案
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
查看答案
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺比率B、夏普比率C、詹森aD、道氏指数
查看答案
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
查看答案
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
查看答案
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、帕氏指数
查看答案
判断题风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。A对B错
查看答案
单选题（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A特雷诺比率B夏普比率C詹森aD道氏指数
查看答案
热门标签