以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数

以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．帕氏指数

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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森aD.道氏指数

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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数

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以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数

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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森αD.道氏指数

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下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数B:道氏指数C:夏普指数D:詹森指数

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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A、特雷诺比率B、夏普比率C、詹森αD、道氏指数

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以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）A．夏普系数B．特雷诺系数C．詹森系数D．帕式系数

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