()给出的是单位风险的超额收益率。A:道琼斯指数B:夏普指数C:特雷诺指数D:詹森指数

()给出的是单位风险的超额收益率。

A:道琼斯指数
B:夏普指数
C:特雷诺指数
D:詹森指数

参考解析

解析：夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。

相关考题：

特雷诺指数给出的是基金单位系统风险的平均收益率。（ ）
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指数给出的是单位风险的超额收益率。A.道一琼斯B.夏普C.特雷诺D.詹森
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( )指数给出的是单位风险的超额收益率。A．道?琼斯B．夏普C．特雷诺D．詹森
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夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A．方差B．贝塔值C．标准差D．基点价格值
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以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数
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夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A.方差B.贝塔值C.标准差D.波动率
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风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )
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夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）
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詹森指数是一种比率评估指标,给出的是单位风险的超额收益率。夏普指数与特雷诺指数给出的是差异收益率。() 此题为判断题(对，错)。
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给出单位风险的超额收益率的指数是（ ）。A．道一琼斯指数B．夏普指数C．特雷诺指数D．詹森指数
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夏普指数以（ ）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A．方差B．β值C．标准差D．波动率
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在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。A、詹森αB、夏普比率C、信息比率D、特雷诺比率
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关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
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特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。A.系统风险B.利率风险C.非系统风险D.流动性风险
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特雷诺比率（TP）表示的是单位（ ）下的超额收益率。A.系统性风险B.流动性风险C.利率风险D.非系统性风险
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(　)给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率
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()给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率指标。A:夏普指数B:特雷诺指数C:詹森指数D:标准普尔指数
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()指数给出的是单位风险的超额收益率。A:道·琼斯B:夏普C:特雷诺D:詹森
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夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A:方差B:贝塔值C:标准差D:基点价格值
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下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺比率B、夏普比率C、詹森aD、道氏指数
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特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。A、系统风险B、操作风险C、非系统风险D、流动性风险
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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、帕氏指数
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判断题风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。A对B错
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单选题特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。A系统性风险B流动性风险C利率风险D非系统性风险
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单选题在夏普比率中，夏普比率数值越大，代表（）。A单位风险超额回报率越低B单位风险超额回报率越高C基金业绩越坏D收益率越低
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