( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率
( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.信息比率
B.夏普指数
C.詹森指数
D.信息比率
参考解析
解析：第一个风险调整衡量方法是由特雷诺提出的，因此也就被人们称为特雷诺指数。特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
【考点】绝对收益与相对收益
【考点】绝对收益与相对收益
相关考题：
下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:() A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)C.基金投资组合的系统风险D.基金投资组合的平均收益
()是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有其全部基金份额。A.赎回封顶风险B.巨额赎回风险C.超额认购风险D.部分赎回风险
关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数B:詹森指数C:特雷纳指数D:晨星指数
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷纳指数D.晨星指数
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题在夏普比率中，夏普比率数值越大，代表（）。A单位风险超额回报率越低B单位风险超额回报率越高C基金业绩越坏D收益率越低