特雷诺指数给出的是基金单位系统风险的平均收益率。( )

特雷诺指数给出的是基金单位系统风险的平均收益率。( )


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关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率,是一种比率衡量指标。 ( )

给出单位风险的超额收益率的指数是( )。A.道一琼斯指数B.夏普指数C.特雷诺指数D.詹森指数

关于特雷诺指数,以下表述不正确的是( )。A.特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好C.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越差D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率

关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

()指数给出的是单位风险的超额收益率。A:道·琼斯B:夏普C:特雷诺D:詹森

()给出的是单位风险的超额收益率。A:道琼斯指数B:夏普指数C:特雷诺指数D:詹森指数

()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数B:道氏指数C:夏普指数D:詹森指数