采用倒推法的期权定价模型包括（）A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟

采用倒推法的期权定价模型包括（）

  • A、BS公式
  • B、二叉树模型
  • C、隐性差分法
  • D、蒙特卡罗模拟

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在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。A．假定为常数B．假定为一个随时间变化的函数C．蒙特卡罗模拟D．期权定价模型
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甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法
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下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（ ）。 A．假定为常数 B．假定为一个随时间变化的函数 C．蒙特卡洛模拟法 D．期权定价模型
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权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）
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以下属于计算汇率风险的方法的是( )。A．重新定价期限差距报告法B．蒙特卡罗模拟法C．净收益模拟模型D．经济估价或持续时间模型
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期权定价的数值方法可以分为（ ）。 A．蒙特卡罗模拟方法 B．网格方法 C．有限差分方法 D．以上均正确
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
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美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
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应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
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下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
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下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
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VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
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期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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市场价值法包括（）。A、市盈率法B、经济利润模型C、资本资产定价模型D、期权定价模型
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用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型
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VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
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多选题常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
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多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
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单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A参数法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D标准测试法
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单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
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单选题以下属于计算汇率风险的方法的是（　）A重新定价期限差距报告法B蒙特卡罗模拟法C净收益模拟模型D经济估价或持续时间模型
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单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟AⅠBⅠ，ⅢCⅠ，ⅡDⅠ，Ⅱ，Ⅲ
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单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）A历史模拟法B加权平均法C方差-协方差法D蒙特卡罗模拟法
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多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
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