美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()


相关考题:

对二叉树模型说法正确是( )。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

对二叉树模型说法正确是()。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型

期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型

约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不但可对欧式期权进行定价, 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()

对二叉树模型说法正确是( )。A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B.模型思路简洁、应用广泛C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

解决了美式权证定价难题的理论模型是()。A.二叉树定价模型B.B-S期权定价模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型

以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。