下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
参考解析
解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等
相关考题：
下列为实值期权的是（ ）。A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
下列（ ）为实值期权。A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
下列为实值期权的是（）。A、标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B、标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C、标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D、标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有()。AN（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率BN（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
单选题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数Ⅲ．无套利市场Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C模型体现了风险中性定价D期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ