以下属于计算汇率风险的方法的是( )。A．重新定价期限差距报告法B．蒙特卡罗模拟法C．净收益模拟模型D．经济估价或持续时间模型

以下属于计算汇率风险的方法的是( )。

A．重新定价期限差距报告法

B．蒙特卡罗模拟法

C．净收益模拟模型

D．经济估价或持续时间模型

相关考题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
查看答案
以下()不是定量风险评估方法的 A.像蒙特卡罗模拟B.三角模拟和估计C.头脑风暴法D.正态分布模拟
查看答案
甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法
查看答案
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
查看答案
以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（） A、参数法 B、历史模拟法 C、蒙特卡罗模拟法 D、市盈率法
查看答案
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
查看答案
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
查看答案
模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?A.历史模拟法B.现实模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析
查看答案
在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?A.解析法B.图表法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
查看答案
热门标签