下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型
下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()
A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型
A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型
参考解析
解析:常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等
相关考题:
下列为实值期权的是( )。A.标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B.标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C.标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D.标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
下列( )为实值期权。A.标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B.标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C.标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D.标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C.模型体现了风险中性定价D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A:Ⅰ.Ⅱ.ⅢB:Ⅱ.Ⅲ.ⅣC:Ⅰ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
下列为实值期权的是()。A、标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B、标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C、标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D、标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。AN(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率BN(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
单选题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。A模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C模型体现了风险中性定价D期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中,正确的是( )。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ