是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验
（ ）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。A．VaR模型B．高级量化技术C．RiskMEtriCsD．KMV模型
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A．Credit MetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
银行在选择VaR的常用模型技术时（）。A、必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B、银行可以自行选择，但必须报监管当局批准C、必须遵照监管当局的硬性要求D、银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
常用系统结构模型化技术有（）。A、关联树法B、解释结构模型化技术C、系统动力学结构模型化技术D、拟合法
在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有层次模型、网状模型和（）A、系统模型B、分支模型C、关系模型D、独立模型
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗法
单选题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A高B低C一样大D无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
单选题下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有()。 Ⅰ 行业轮动策略 Ⅱ Alpha策略 Ⅲ VaR约束模型 Ⅳ 均值一LPM模型AI、ⅡBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅢ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有网状模型、关系模型和（）A分支模型B层次模型C系统模型D独立模型
多选题常用系统结构模型化技术有（）。A关联树法B解释结构模型化技术C系统动力学结构模型化技术D拟合法
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系
判断题VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）A对B错
多选题VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）A对历史数据的要求高，数据取样可能困难B计算复杂且需求的时间长C对IT资源要求高D对非线性的资产组合有失准确E存在厚尾问题
单选题在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A历史模拟法B方差-协方差法C蒙特卡罗法
单选题下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（ ）。Ⅰ．行业轮动策略Ⅱ．Alpha策略Ⅲ．VaR约束模型Ⅳ．均值-LPM模型AⅠ、ⅡBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ