下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A.预期理论B.历史模拟法C.方差—协方差法D.蒙特卡罗模拟法
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A.预期理论
B.历史模拟法
C.方差—协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
相关考题:
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法A.内部环境B.事件识别C.控制活动D.监控