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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。

  • A、有正向套利的空间
  • B、有反向套利的空间
  • C、既有正向套利的空间,也有反向套利的空间
  • D、无套利空间

参考答案

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考题 按照保险监管部门的规定,对于分红保险,高演示利率、中演示利率、低演示利率分别不得高于()。a3% b4% c5% d6%A.dcbB.cbaC.dbaD.dca

考题 从红利派发方式看,由于在红利金额上增额分红往往比现金分红高,因此增额分红优于现金分红。()

考题 银行从业资格考试:假定目前一国金融市场上的利率为4%,该国这一年的物价水平上涨3%,即通货膨胀率 假定目前一国金融市场上的利率为4%,该国这一年的物价水平上涨3%,即通货膨胀率为3%,则该国实际利率为()。A.-1%B.1%C.7%D.3%

考题 假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。A.5月1日上午10点,两合约的理论价差为18点B.5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点C.投资者平仓后每张合约亏损3000元D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

考题 假定利率比股票分红高3%,即r—d=3%。5月1日上午10点,沪深指数为3500点,沪深300股指期货9月合约为3600点,6月合约价格为3550点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(,T2-T1)/365=3500 × 3%× 3/12=26.25点,因此投资者认为价差很可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3650点,6月合约涨至3620点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下,投资者平仓后每张合约获利为( )元。A.9000元B.6000元C.21000元D.600元

考题 股票的收益比债券高,是因为股票面临的( )比债券大得多。A.税收B.期限C.风险D.利率

考题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。 A.8.75 B.26.25 C.35 D.无法确定

考题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A.61.25 B.43.75 C.35 D.26.25

考题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A. 61.25 B. 43.75 C. 35 D. 26.25

考题 沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③ B、①④ C、②③ D、②④

考题 收入和增长混合型证券组合主要投资于()。A、高成长行业的股票B、债券C、低分红的股票D、高分红的股票

考题 欧洲债券主要分为()A、普通固定利率债券B、浮动利率债券C、可转换为股票的债券D、分红债券E、累进利率债券

考题 中国保监会规定分红保险的高、中、低三个演示利率分别不得高于6%、5%、4%,现金红利累计年利率不得高于3%,这属于对分红保险()方面的监管。A、需求分析B、信息披露C、产品开发D、投资行为

考题 增长型证券组合主要投资于()。A、高成长行业的股票B、避税债券C、低分红的股票D、高分红的股票

考题 单选题假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A 8.75B 26. 25C 35D 无法确定

考题 单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为l 50万人民币,即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15 000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为()港元。A 1 537 500B 1537 650C 1 507 500D 1 507 350

考题 单选题股票的收益比债券高,是因为股票面临的( )比债券大得多。A 税收B 期限C 风险D 利率

考题 单选题当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息该欧式期权的价值为()元。A 2911B 2914C 2917D 2918

考题 多选题欧洲债券主要分为()A普通固定利率债券B浮动利率债券C可转换为股票的债券D分红债券E累进利率债券

考题 单选题假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为(  )点。[2012年5月真题]A 43.75B 61.25C 35D 26.25

考题 单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点(沪深期赁合约的乘数为300元)。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到6 600元现金红利,该远期合约的合理价格是( )点。A 3327.28B 3349.50C 3356.47D 3368.55

考题 单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。A 3327.28B 3349.50C 3356.47D 3368.55

考题 多选题中国金融期货交易所沪深300股指期货合约的最后交易日交易时间为(  )。A上午9:00~11:30B上午9:15~11:30C下午1:00~3:15D下午1:00~3:00

考题 多选题中国金融期货交易所沪深300股指期货合约的交易时间为(  )。A上午9:00~11:30B上午9:15~11:30C下午1:00~3:15D下午1:00~3:00

考题 单选题假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。A 有正向套利的空间B 有反向套利的空间C 既有正向套利的空间,也有反向套利的空间D 无套利空间

考题 问答题8月22日,股票市场上现货沪深300指数为1224.1点,当年A股市场分红年股息率在2.6%左右,假设融资(贷款)年利率r=6%,那么,10月22日到期交割的股指期货10月合约的目前理论价格应为?

考题 单选题中国保监会规定分红保险的高、中、低三个演示利率分别不得高于6%、5%、4%,现金红利累计年利率不得高于3%,这属于对分红保险()方面的监管。A 需求分析B 信息披露C 产品开发D 投资行为

考题 单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A 3 029.59B 3 045C 3 180D 3 120