假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A. 61.25B. 43.75C. 35D. 26.25

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。

A. 61.25
B. 43.75
C. 35
D. 26.25

参考解析

解析:根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500(5%-2%)(3/12)=26.25(点)。

相关考题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3030B.3045C.3180D.3120

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。 A.3029.59B.3045C.3180D.3120

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3553B.3675C.3535D.3710

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3120B.3180C.3045D.3030

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553B.3675C.3535D.3710

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。 A.8.75B.26.25C.35D.无法确定

沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3020B.3120C.3045D.3030

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A.61.25B.43.75C.35D.26.25

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120B.3180C.3045D.3030

4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030B:3045C:3180D:3120

4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030B.3045C.3180D.3120

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A:26.25B:61.25C:43.75D:35

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A. 8.75B. 26.25C. 35D. 无法确定

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202

沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③B、①④C、②③D、②④

沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A、121.5B、120C、81D、80

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A、沪深300指数红利率B、沪深300指数现货价格C、期货合约剩余期限D、沪深300指数的历史波动率

单选题假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A8.75B26. 25C35D无法确定

单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A3710B3675C3553D3535

单选题假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为(  )点。[2012年5月真题]A43.75B61.25C35D26.25

单选题以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A沪深300指数红利率B沪深300指数现货价格C期货合约剩余期限D沪深300指数的历史波动率

单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A3030B3045C3180D3120

单选题假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。A有正向套利的空间B有反向套利的空间C既有正向套利的空间,也有反向套利的空间D无套利空间

单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A200B180C222D202

单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A3 029.59B3 045C3 180D3 120

单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为(  )点。[2012年5月真题]A3030B3045C3180D3120