假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。A．5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点B．5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点C．投资者平仓后每张合约亏损3000元D．投资者平仓后每张合约赢利3000元
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
A．5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B．5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C．投资者平仓后每张合约亏损3000元
D．投资者平仓后每张合约赢利3000元
相关考题：
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。A. 61.25B. 43.75C. 35D. 26.25
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
47、以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。A．沪深 300 指数红利率B．沪深 300 指数现货的当前价格C．期货合约剩余期限D．沪深 300 指数的历史波动率