股指期货套期保值可以回避股票组合的( )。 A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险

股指期货套期保值可以回避股票组合的( )。

A.经营风险
B.偶然性风险
C.系统性风险
D.非系统性风险

参考解析

解析:股指期货可用于套期保值,以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以1现货指数进行套期保值,而且可以1单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

相关考题:

在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。 ( )

某基金公司持有一个股票组合,且对当前收益率比较满意,但担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取( )。A.股指期货的卖出套期保值B.股指期货的买入套期保值C.股指期货和股票期货套利D.股指期货的跨期套利

在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。( )

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权,其利用股指期货套期保值的方向应该是()。A:买进套期保值B:卖出套期保值C:单向套期保值D:双向套期保值

股指期货套期保值可以回避股票组合的( )。A.财务风险B.经营风险C.系统性风险D.非系统性风险

下列关于最优套期保值比率的描述,正确的是( )。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似C.可把β系数用做最优套期保值比率D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多

关于股指期货套期保值比率的说法,正确的有()。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保值比率一旦选定将不能更改D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

单只股票不能使用股指期货进行套期保值。( )

投资者对股票组合进行风险管理,可以(  )。A.通过投资组合方式,分散非系统性风险B.通过股指期货套期保值,规避非系统性风险C.通过股指期货套期保值,规避系统性风险D.通过投资组合方式,分散系统性风险

运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括( )等。A、股票或股票组合的流动性B、股指期货合约数量C、股票或股票组合的α值D、股票或股票组合的β值

股指期货套期保值可以回避股票组合的( )。A、财务风险B、经营风险C、系统性风险D、非系统性风险

以下关于股指期货套期保值的说法中,正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险B.可以对冲资产组合的系统性风险C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权,其利用股指期货套期保值的方向应该是(  )。A.买进套期保值B.卖出套期保值C.单向套期保值D.双向套期保值

下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。A.期权组合的价值与标的资产B.期权组合的价值与波动率C.期权组合的价值与利率D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格E.股指期货套期保值组合的价值和股指期货

股指期货套期保值可以回避股票组合的()。A、经营风险B、偶然性风险C、系统性风险D、非系统性风险

判断题当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。(  )A对B错

单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法,正确的是(  )。[2016年11月真题]A最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B套期保值比率接近1时保值效果最佳C最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益

多选题投资者进行股票投资组合风险管理,可以()。A通过投资组合方式,降低系统性风险B通过股指期货套期保值,回避系统性风险C通过投资组合方式,降低非系统性风险D通过股指期货套期保值,回避非系统性风险

多选题关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改

多选题投资者对股票组合进行风险管理,可以(  )。[2015年7月真题]A通过投资组合方式,分散非系统性风险B通过股指期货套期保值,规避非系统性风险C通过股指期货套期保值,规避系统性风险D通过投资组合方式,分散系统性风险

多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括( )等。A股票或股票组合的雅β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量

判断题股指期货不仅可以对现货指数进行套期保值,而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。(  )A对B错

单选题当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权,其利用股指期货套期保值的方向应该是(  )。A买进套期保值B卖出套期保值C单向套期保值D双向套期保值

多选题利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由()决定。A股指期货价格B期货合约规定的乘数C现货股票总价值D股票组合的β系数

单选题股指期货套期保值可以回避股票组合的()。A经营风险B偶然性风险C系统性风险D非系统性风险

判断题在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。()A对B错

多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括(  )等。[2015年3月真题]A股票或股票组合的β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量