个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A、106.60B、103.21C、102.28D、105.11
个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。
- A、106.60
- B、103.21
- C、102.28
- D、105.11
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“4×8.6%”的远期合约表示的是（ ）。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约
“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约
“4x8，6％”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6％的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6％的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6％的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6％的合约
某股票当前市价10元，3个月后该股票价格不是12元就是9元，一份以该股票为标的的执行价格为10元为期3个月的欧式看涨期权价值为0.8元，计算： （1）该股票风险中性的概率 （2）以该股票为标的的执行价格为11元为期3个月的欧式看跌期权的价值 （3）以该股票为标的的远期协议的理论远期价格
某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6％，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为__________元，合理价格为__________元。（ ）A.10000；1005000B.5000；1010000C.25100；1025100D.4900；1004900
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。Ⅰ41Ⅱ40.5Ⅲ40Ⅳ39A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。A、-5.35B、-5.4C、-5.5D、-5.6
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元。A、38.19B、38.89C、39.19D、39.89
一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A、106.60B、103.21C、102.28D、105.11
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。A、-5.00B、-5.55C、-6.00D、-6.55
单选题某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。A0B38.19C38.89D39.19
单选题某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息，该股票目前市价为10元，所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约，该远期价格是（ ）元。A7.92B8.02C8.12D8.22E9.02
单选题一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A106.60B103.21C102.28D105.11
单选题个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A106.60B103.21C102.28D105.11
单选题一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（ ）美元。A22.13B23.01C24.12D25.32E26.82
单选题一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。A0B4C6D7
单选题一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格？（）A2.36B-2.36C51.52D-51.52
单选题假定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。A50B51.25C52.5D51.27
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（ ）元。A51.14B53.14C55.14D58.14E58.23
单选题考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（ ）美元。A99.15B99.18C100.98D96.20E95.16
单选题某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元。A38.19B38.89C39.19D39.89
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？