单选题一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（ ）美元。A22.13B23.01C24.12D25.32E26.82
单选题
一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（ ）美元。
A
22.13
B
23.01
C
24.12
D
25.32
E
26.82
参考解析
解析：
该远期合约多头的价值为：
f=940-960e-0.5×0.1=26.82（美元）
该远期合约多头的价值为：
f=940-960e-0.5×0.1=26.82（美元）
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考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
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