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单选题
无论采取IRB初级法或IRB高级法,银行对风险因子进行了至少多少年的估算?()
A
3年
B
5年
C
7年
D
9年
参考答案
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解析:
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考题
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行一般不采取( )。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法 E.内部模型法
考题
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是( )。A 内部评级初级法B 标准法C 高级计量法D 内部评级高级法E 内部模型法
考题
在IRB初级法中,银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项?()A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供
考题
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求,银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何?()A、IRB法B、评级法(RBA)C、监管公式法(SF)D、内部评估法(IAA)
考题
下列哪项必须根据至少7年的观察期()A、对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
考题
单选题在IRB初级法中,银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项?()A
银行需估算借款人的PDB
银行需估算LGDC
银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D
其它风险因子由监管机构提供
考题
单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期()A
对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值B
对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值C
对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值D
以上都不是
考题
多选题《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是( )。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法
考题
单选题如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求,银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何?()A
IRB法B
评级法(RBA)C
监管公式法(SF)D
内部评估法(IAA)
考题
单选题IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?()A
每半年B
每一年C
每两年D
每三年
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