在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供

在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

  • A、银行需估算借款人的PD
  • B、银行需估算LGD
  • C、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
  • D、其它风险因子由监管机构提供

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计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
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在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量的方法有（ ）。 A．基本指标法 B．内部模型法 C．标准法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法
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在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。A 基本指标法B 内部模型法C 标准法D 内部评级初级法E 内部评级高级法
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商业银行采用信用风险内部评级初级法时,应自行估计每一等级客户的违约概率。() 此题为判断题(对，错)。
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在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（ ）的基础上监测和控制相关的风险暴露。A．多头头寸B．空头头寸C．净头寸D．总头寸
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《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A:违约概率模型B:定性分析法C:定量分析法D:信用风险量化模型
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）
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零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
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关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。A.违约风险暴露（EAD）B.期限（M）C.违约概率（PD）D.违约损失率（LGD）
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IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）A、100%相同B、80%相同C、50%相同D、不相同
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衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）A、内部模型法B、标准法C、内部评级初级法D、内部评级高级法
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在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法
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在实施BASELII时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）A、基础指标法B、高级计量法C、IRB基础法D、IRB高级法
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银行风险概述中，银行实质性风险不包括以下哪一项？（）A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、职业风险
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IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）A、10个B、8个C、6个D、12个
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如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）A、IRB法B、评级法（RBA）C、监管公式法（SF）D、内部评估法（IAA）
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在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限
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无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）A、3年B、5年C、7年D、9年
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在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法
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在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。A、多头头寸B、空头头寸C、净头寸D、总头寸
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A、有效期限（M）B、违约风险暴露（EAD）C、违约概率（PD）D、违约损失率（LGD）
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单选题无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）A3年B5年C7年D9年
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单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A银行需估算借款人的PDB银行需估算LGDC银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D其它风险因子由监管机构提供
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单选题衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）A内部模型法B标准法C内部评级初级法D内部评级高级法
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单选题如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）AIRB法B评级法（RBA）C监管公式法（SF）D内部评估法（IAA）
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单选题IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）A10个B8个C6个D12个
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判断题商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计每一等级客户的违约概率。（ ）A对B错
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