单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的C期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D假设前提之一是不允许卖空标的资产
单选题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A
二叉树模型是一种近似的方法
B
将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C
期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D
假设前提之一是不允许卖空标的资产
参考解析
解析：
二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。
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下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系