在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
相关考题：
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．允许以无风险利率借入或贷出款项C．投资者都是价格的接受者D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A、上行乘数＝1＋上升百分比B、上行乘数=1/下行乘数C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D、期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
单选题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A上行乘数＝1＋上升百分比B上行乘数=1/下行乘数C假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
单选题利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）A0.4325B0.4553C0.5517D0.6325
多选题二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C投资者都是价格的接受者D允许以无风险利率借入或贷出款项
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利AI、II、III、IV、VBI、II、III、IVCII、III、IV、VDI、 III、IV、V