下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

参考解析

解析:BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率。严格来说,期权估值中使用的利率都应当是连续复利,包括二叉树模型和BS模型。即使在资本预算中,使用的折现率也应当是连续复利。

相关考题:

下列估值技术属于收益法的有() A.现金流量折现法B.期望现金流量法C.期权计价模型D.或本法E.多期间超额盈余模型

下列估值方法中,属于绝对估值法的是()。A、市净率法B、贴现现金流模型C、PEG估值法D、市盈率法

下列估值模型中,哪个适用于优先股的估值?( )A.现金流贴现模型B.零增长模型C.不变增长模型D.市盈率估价模型

(2013年)对拟发行股票的合理估值是首次公开发行股票定价的基础。下列估值方法中,属于相对估值法的有( )。A.市盈率倍数估值法B.市净率倍数估值法C.股利折现模型D.折现现金流模型E.企业价值与利息、所得税、折旧、摊销前收益倍数估值法

下列不属于首次公开发行股票的绝对估值法的有()。A:DDM模型B:P/E倍数估值法C:FCFE模型D:P/B倍数估值法E:FCFF模型

对拟发行股票的合理估值是首次公开发行股票定价的基础。下列估值方法中,属于相对估值法的有()。A:市盈率倍数估值法B:市净率倍数估值法C:股利折现模型D:折现现金流模型E:企业价值与利息、所得税、折旧、摊销前收益倍数估值法

下列关于企业价值评估的相对价值法的说法中,正确的是( )。A.净利为负值的企业不能用市净率模型进行估值B.连续亏损的企业适用市盈率模型估值C.对于销售成本率较低的服务类企业适用市销率估值模型D.对于销售成本率趋同的传统行业的企业不能使用市销率估值模型

下列估值模型中,哪个适用于优先股的估值?( )A:现金流贴现模型B:零增长模型C:不变增长模型D:市盈率估价模型

下列关于公允价值的表述,正确的有()A:公允价值是内在价值B:公允价值是市场价格C:在一定条件下,可用特定的估值模型得到公允价值为证券估值D:在一定条件下,可参考市场价格作为公允价值为证券估值

下列上市公司估值方法中,属于相对估值法的是( )。A:PE估值法B:股利折现模型C:公司自由现金流模型D:股权自由现金流模型

下列估值方法中,不属于相对估值法的有( )。 Ⅰ.股权自由现金流模型 Ⅱ.股利折现模型 Ⅲ.PE估值法Ⅳ.公司自由现金流模型A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于股票估值方法的说法,正确的有(  )。Ⅰ 股票绝对估值法主要采用现金贴现模型Ⅱ 股票相对估值法主要采用诸如市盈率、市净率和市售率等比率指标Ⅲ 股票绝对估值法适用于大盘股估值Ⅳ 股票相对估值法适用于小盘股估值A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ

下列估值方法中,属于相对估值法的有( )。Ⅰ.P/B估值法Ⅱ.PEG估值法Ⅲ.PSG估值法Ⅳ.公司自由现金流模型A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列估值方法,属于相对估值法的是()。A、股权自由现金流模型B、贴现现金流模型C、PEG估值法D、红利贴现模型法

多选题下列估值技术属于收益法的有()。A现金流量折现法B期望现金流量法C期权定价模型D成本法

多选题下列估值技术方法中,属于收益法的有()。A现金流量折现法B现行重置成本法C多期超额收益折现法D期权定价模型

单选题下列上市公司估值方法中,属于相对估值法的是()。APE估值法B股利折现模型C公司自由现金流模型D股权自由现金流模型

多选题下列属于IPO相对估值法的有( )。A市盈率倍数估值法B市净率倍数估值法CDDM模型倍数估值法DDCF模型倍数估值法EFCFF模型倍数估值法

多选题对拟发行股票的合理估值是首次公开发行股票定价的基础。下列估值方法中,属于相对估值法的有()。A市盈率倍数估值法B市净率倍数估值法C股利折现模型D折现现金流模型E企业价值与利息、所得税、折旧、摊销前收益倍数估值法

单选题下列上市公司的估值方法中,属于相对估值法的有()。 Ⅰ PE估值法 Ⅱ 股利折现模型 Ⅲ PB估值法 Ⅳ 股权自由现金流模型AⅡ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题下列有关期权价值表述错误的是()。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

单选题下列关于估值方法的表述中,不正确的是()。A估值技术通常包括市场法、收益法和成本法B相关资产或负债存在活跃市场公开报价的,企业应当优先使用市场法确定资产或负债的公允价值C企业使用的收益法包括现金流量法、市场乘数法、期权定价模型等估值方法D成本法通常是指现行重置成本

多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

多选题下列估值技术方法中,属于收益法的有()。A利用相同或类似资产、负债的价格进行估值B现金流量折现法C多期超额收益折现法D期权定价模型

单选题下列关于相对价值估值模型适用性的说法中,错误的是()。A市盈率估值模型不适用于亏损的企业B市净率估值模型不适用于资不抵债的企业C市净率估值模型不适用于固定资产较少的企业D市销率估值模型不适用于销售成本率较低的企业

单选题下列有关期权价值表述错误的是()。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值