可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（ ）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（ ）。
- A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
- B、市盈率法
- C、二叉树模型
- D、市净率法
相关考题：
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A、二叉树模型是一种近似的方法B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间