期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。
A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型
参考解析
解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型
考点：二叉树模型
相关考题：
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
(单项选择题)根据（ ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。A．选择权的性质B．合约所规定的履约时间的不同C．金融期权基础资产性质的不同D．协定价格与基础资产市场价格的关系
对二叉树模型说法正确是（ ）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
对二叉树摸型说法正确是（ ）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
对二叉树摸型说法正确是（ ）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
对二又树模型说法正确是（）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
多选题对二又树模型说法正确是（）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能