二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。A.康奈尔B.弗伦奇C.约翰·考克斯D.斯蒂芬·罗斯

二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。

A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯

参考解析

解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。

相关考题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
查看答案
夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。A．资本资产定价模型B．期权定价模型C．资产组合模型D．期货定价模型
查看答案
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
查看答案
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
查看答案
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
查看答案
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
查看答案
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
查看答案
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
查看答案
下列是期权定价模型的是（）Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
查看答案
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
查看答案
下列是期权定价模型的是，除了（）Ａ几何布朗运动ＢＢ－S-M模型布莱Ｃ二叉树模型Ｄ单步单模型
查看答案
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
查看答案
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
查看答案
采用倒推法的期权定价模型包括（）A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟
查看答案
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
查看答案
史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。A、资本资产定价模型B、套利定价理论C、期权定价模型D、有效市场理论
查看答案
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
查看答案
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
查看答案
如何用二叉树模型给美式期权定价？
查看答案
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
查看答案
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A对B错
查看答案
多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
查看答案
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对B错
查看答案
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？
查看答案
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
查看答案
多选题对二叉树模型说法正确的是（　　）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
查看答案
热门标签