VaR取决于哪两项重要的参数（ ）。A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差D．期望收益率和置信度

VaR取决于哪两项重要的参数（ ）。

A．持有期和置信度

B．标准差和持有期

C．置信度和标准差

D．期望收益率和置信度

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在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．△p为金融资产在持有期△t内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
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根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )A．99% 10B．95% 10C．95% 30D．99% 30
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对于同一类指标，确定样本大小的限制性指标是A.率和比的值最小B.误差最小C.标准差最大D.信度E.效度
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调查问卷的可靠性是指A.率和比的值最小B.误差最小C.标准差最大D.信度E.效度
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下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
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德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
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任何一种甄选方法都应当达到一定的信度,信度的高低可用()来表述。 A.决定系数B.标准差系数C.信度系数D.相关系数
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VaR取决于哪两项重要的参数？（ ）A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差D．期望收益率和置信度
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公式中为测量的标准误，是所得分数的标准差，为测验的信度系数。从公式中可以看出，测量的标准误与信度之间的关系是（ ）。A．信度越低，标准误越小B．信度越低，标准误越大C．信度越高，标准误越大D．信度越高，标准误越小
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VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
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解释心理测验分数的基础是( )单选A. 信度B. 效度C. 常模D. 标准差
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信度和效度的关系A.信度高，效度就高B.效度高，信度就高C.高信度是高效度的基础D.效度低，但可能信度高
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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在人员甄选中应当达到一定的信度和效度，其中信度与效度的关系为（ ）。A.信度是效度的必要条件B.信度是效度的充分条件C.信度和效度互为必要且充分条件D.信度和效度的关系没有统一评判标准
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任何一种人员甄选方法都应当达到一定的信度，信度的高低可用（ ）来表述。A.相关系数B.信度系数C.决定系数D.标准差系数
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心理测验的信度和效度的关系是A.信度和效度没有关系B.信度和效度成反比关系C.信度受效度的制约D.效度受信度的制约E.信度和效度相互制约
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德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
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德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和置信度B:持有期和期望收益率C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
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根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
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一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%
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用于比较和理解测验结果的参照分数标准是（）组成。A、信度B、效度C、常模D、标准差
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多选题公式中为测量的标准误，是所得分数的标准差，为测验的信度系数。从公式中可以看出，测量的标准误与信度之间的关系是（）。A信度越低，标准误越小B信度越低，标准误越大C信度越高，标准误越大D信度越高，标准误越小
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多选题在比较不同测验分数的差异上（　　）。A测量标准误是不重要的B测量标准误和测验信度是很重要的C使用的标准差要求相同D使用的标准差不要求相同
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单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
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单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A1%B两个标准差C99%
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