在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )A．99% 10B．95% 10C．95% 30D．99% 30
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（ ）万美元。A. 9.9B. 3.3C. 10D. 3.16
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
t值为1.65，所对应的置信度为（）。A90%B95%C99%
t值为2. 58，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%
t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A、90%B、95%C、99%D、95.45%
t值为1.65，所对应的置信度为（）。A、90％B、95％C、99％
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A、正确B、错误
单选题t值为1.65，所对应的置信度为（）。A90%B95%C99%
单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A95%B90%C99%D99.9%
单选题一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A0to1B1to2C2to3D5to6
单选题t值为2. 58，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系
单选题t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%D95.45%
单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A正确B错误
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
单选题一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为（ ）。A1%B99%C0.5%D100%