德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试
VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。A．局部估值法B．历史模拟法C．德尔塔正态分布法D．蒙特卡罗模拟法
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法
VaR的计算方法有（ ）。A．套期保值法B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法E．以上都不对
在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和置信度B:持有期和期望收益率C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:线性回归模拟法
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:局部估值法
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法B:德尔塔一正态分布法C:敏感性测试D:压力测试
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。A:敏感性测试B:压力测试C:德尔塔-正态分布法D:历史模拟法
在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法B.蒙特卡罗模拟法C.完全模拟法D.局部估值法
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。A.德尔塔一正态分布法B.压力测试C.历史模拟法D.敏感性测试
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。A、德尔塔—正态分布法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、线性回归模拟法
（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A、局部估值法B、德尔塔-正态分布法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法
单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。A德尔塔-正态分布法B压力测试C历史模拟法D敏感性测试
单选题VaR的计算方法有（ ）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法AⅠ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。[2013年12月真题]A德尔塔-正态分布法B压力测试C历史模拟法D敏感性测试
单选题在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（ ）。[2016年9月真题]A历史模拟法B全局估值法C蒙特卡罗模拟法D德尔塔-正态分布法