德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。A.持有期和标准差B.持有期和置信度C.标准差和置信度D.标准差和期望收益率
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
VaR取决于哪两项重要的参数（ ）。A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差D．期望收益率和置信度
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和置信度B:持有期和期望收益率C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
【单选题】从两个不同总体中随机抽样，样本含量相同，则两总体均数95％可信区间A．标准差小者，准确度高B．标准差小者，可信度大C．标准差小者，可信度大且准确度高D．两者的可信度相同