一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%

一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

  • A、1%
  • B、两个标准差
  • C、99%

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在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率
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德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
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根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
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95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）
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95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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t值为1.65，所对应的置信度为（）。A90%B95%C99%
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t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%D95.45%
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t值为2. 58，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%
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一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A、0to1B、1to2C、2to3D、5to6
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持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%
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t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A、90%B、95%C、99%D、95.45%
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t值为1.65，所对应的置信度为（）。A、90％B、95％C、99％
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A、正确B、错误
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单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A95%B90%C99%D99.9%
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单选题t值为2. 58，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%
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单选题持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A过去一天有1%的投资损失小于1000万B将来1天有99%的概率最小损失为1000万C将来1天有1%的概率最大损失为1000万D将来1天有99%的概率最大损失为1000万
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单选题t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%D95.45%
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单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A正确B错误
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单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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单选题一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为（　　）。A1%B99%C0.5%D100%
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