多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
多选题
马克维茨的资产选择模型需要（）。
A
相关证券的方差-协方差估计
B
最优化的数学模型
C
N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D
将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
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APT与CAPM的推证基础不同在于（）。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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