两变量呈完全负相关,则总体相关系数A、0 两变量呈完全负相关，则总体相关系数A、0B、ρ=-1C、ρ=1D、ρ=-0.05E、ρ=0.05
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0B:0＜ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ＜1
两个不确定度分量相互独立，则相互关系是（ ）。A：0B：1C：-1D：其他
当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A:0B:1C:-1D:上述都不对
两不确定度分量相互独立，则其相关系数为（）。A、0B、1C、-1D、其它
两不确定度分量相互独立，则相关系数为（）.A、0B、1C、-1
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
当所有观察值y都落在回归直线上，则x与y之间的相关系数（）A、r=0B、-1＜r＜1C、r＝1或－1D、0＜r＜1
不确定性是指基于某一事件发生的结果的概率为（ ）A、0B、1C、0或1D、介于0和1之间
在回归直线y=a+bx，b＜0，则x与y之间的相关系数（）。A、r=0B、r=1C、0＜r＜1D、-1＜r＜0
在回归直线yC=a+bx，b0，则x与y之间的相关系数（）A、r=0B、r=1C、0〈r〈1D、-1〈r〈0
相关系数r的数值范围的是（）。A、0B、-1C、-1≤r≤1D、-1
两不确定度分量相互独立则其相关系数为（）。A、OB、1C、－1D、其他
相关系数的取值范围是（）。A、－1≤ｒ≤0B、0≤ｒ≤1C、－1≤ｒ≤1D、－1＜ｒ＜1
已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（）。A、0B、-1C、1D、0.5
现象之间线性相关关系的程度越高，则相关系数（）。A、越接近于0B、越接近于1C、越接近于–1D、越接近于+1和–1
现象间的线性相关程度越高，则其相关系数越接近于（）。A、0B、-1C、1D、±1
当所有观测值都落在回归直线y=a+bx上，则x与y之间的相关系数（）。A、r = 0B、r = 1C、r = -1D、│r│= 1
当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A、0B、1C、-1D、不确定
市场投资组合的β系数等于（）。A、0B、1C、-1D、-1到1之间的随机值
互补事件的概率为（）。A、0B、1C、0或1D、不确定
两不确定度分量一变大、另一亦变大，一变小，另一亦变小，则其相关系数为（）。A、0B、1C、-1D、其它
现象之间相互依存关系的程度越低，则相关系数（）A、越小于0B、越接近于-1C、越接近于1D、越接近于0
两个不确定度分量相互独立则其相关系数为（）A、0B、1C、-1D、其它
单选题现象之间相互依存关系的程度越低，则相关系数( )。A越小于0B越接近于-1C越接近于1D越接近于0
单选题马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A0B1C-1D不确定
单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于－1C等于1D小于1