詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。
A:马柯维茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型
参考解析
解析:
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三大经典风险收益率调整方法的问题夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下( )关系。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特瑞诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础
关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E.以上都不对
表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69B:投资组合的特雷纳指数=0.69C:市场组合的夏普指数=0.69D:市场组合的特雷纳指数=0.69
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时,很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标B.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是()A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
单选题以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指( )。A詹森指数B夏普指数C特雷诺指数D标准普尔指数