单选题马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A0B1C-1D不确定
单选题
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
A
0
B
1
C
-1
D
不确定
参考解析
解析：
暂无解析
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马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（ ）。[2017年4月真题]ACAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资BCAPM模型假设存在交易费用和税金CCAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系DCAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A每种证券不其他证券之间的相互关系B每种证券期望收益率的方差C投资者对每种证券的偏好D每种证券的期望收益率