詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。

  • A、马柯维茨模型
  • B、资本资产定价模型
  • C、套利模型
  • D、因素模型

相关考题:

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是( )。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

三大经典风险调整收益衡量方法指( )。(1分)A.信息比率B.特雷诺指数C.夏普指数D.詹森指数

三大经典风险调整绩效衡量方法是( )A.信息比率B.特雷诺指数C.詹森指数D.夏普指数

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )

下列说法中,正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

投资绩效的风险调整方法包括( )。A.夏普比率B.詹森指数C.博迪比率D.特雷诺比率

投资绩效的风险调整方法不包括( )。A.夏普比率B.詹森指数C.博迪比率D.特雷诺比率

下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时,很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标B.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是( )。A.三者均以CAPM模型为基础B.詹森α不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率

三大经典风险调整收益衡量方法指()。A:信息比率B:特雷诺指数C:夏普指数D:詹森指数

()给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率指标。A:夏普指数B:特雷诺指数C:詹森指数D:标准普尔指数

三大经典风险调整收益率指数不包括( )。A、夏普比率B、贝塔系数C、特雷诺指数D、詹森指数

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(  )为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

投资绩效的风险调整方法包括()。A、夏普比率B、詹森指数C、博迪比率D、特雷诺比率

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是()。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础

用获利机会来评价绩效的是()A、詹森指数B、特雷诺指数C、夏普比率D、威廉指数

投资绩效的风险调整方法不包括()。A、夏普比率B、詹森指数C、博迪比率D、特雷诺比率

()以标准差作为基金风险的度量。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数

单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A三种指数均以CAPM模型为基础B詹森指数不以CAPM为基础C夏普指数不以CAPM为基础D特雷诺指数不以CAPM为基础

多选题投资绩效的风险调整方法包括()。A夏普比率B詹森指数C博迪比率D特雷诺比率

单选题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。A马柯维茨模型B资本资产定价模型C套利模型D因素模型

单选题用获利机会来评价绩效的是()A詹森指数B特雷诺指数C夏普比率D威廉指数