多选题VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）A对历史数据的要求高，数据取样可能困难B计算复杂且需求的时间长C对IT资源要求高D对非线性的资产组合有失准确E存在厚尾问题

多选题
VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
A

对历史数据的要求高，数据取样可能困难

B

计算复杂且需求的时间长

C

对IT资源要求高

D

对非线性的资产组合有失准确

E

存在厚尾问题

参考解析

解析： 暂无解析

相关考题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
查看答案
计算VaR值常用的方法有()。 A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法
查看答案
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
查看答案
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
查看答案
目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法
查看答案
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡罗模拟法D、历史模拟法
查看答案
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
查看答案
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
查看答案
历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快
查看答案
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
查看答案
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
查看答案
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
查看答案
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡洛模拟法D、历史模拟法
查看答案
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法
查看答案
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
查看答案
在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗法
查看答案
目前常用的风险价值模型技术有（）。A、蒙特卡洛模拟法B、最小二乘法C、方差—协方差法D、历史模拟法E、敏感性分析法
查看答案
多选题常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
查看答案
单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A期望法B方差一协方差法C历史模拟法D蒙特卡洛模拟法
查看答案
多选题目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A方差一协方差法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D内部模型法E标准法
查看答案
多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
查看答案
单选题目前常用的风险价值模型技术不包括（）。A历史模拟法B参数法C蒙特卡洛法D贴现模型法
查看答案
单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A参数法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D标准测试法
查看答案
判断题VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）A对B错
查看答案
单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟AⅠBⅠ，ⅢCⅠ，ⅡDⅠ，Ⅱ，Ⅲ
查看答案
单选题最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确AIBI、II、IIICI、II、III、IVDI、III
查看答案
单选题在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A历史模拟法B方差-协方差法C蒙特卡罗法
查看答案
热门标签