目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点:风险敞口、风险价值(VaR)

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点:风险敞口、风险价值(VaR)


相关考题:

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的,目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A.巴塞尔委员会法B.经验模型法C.方差——协方差法D.历史模型法E.蒙特卡洛法

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法

目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括( )A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法

关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是( )。A.历史模拟法B.回归分析法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。 A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛法D、算术平均法

以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

(2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括()。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是( )。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是( )。A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。?A.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

目前常用的风险价值模型技术有( )。A.蒙特卡洛模拟法B.最小二乘法C.方差—协方差法D.历史模拟法E.敏感性分析法

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()。A、参数法B、历史模拟法C、换元法D、蒙特卡洛法

目前常用的风险价值模型技术主要有()。A、方差-协方差法B、违约概率C、历史模拟法D、蒙特卡洛法

目前常用的风险价值模型技术有()。A、蒙特卡洛模拟法B、最小二乘法C、方差—协方差法D、历史模拟法E、敏感性分析法

单选题目前常用的风险价值模型技术不包括()。A历史模拟法B参数法C蒙特卡洛法D贴现模型法

多选题目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A方差一协方差法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D内部模型法E标准法

单选题下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()。A参数法B历史模拟法C换元法D蒙特卡洛法

多选题目前常用的风险价值模型技术主要有()。A方差-协方差法B违约概率C历史模拟法D蒙特卡洛法

单选题以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是(  )。[2017年4月真题]A历史模拟法B蒙特卡洛法C回归分析法D参数法

单选题风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。Ⅰ.方差—协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法AⅠ、ⅡBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ

单选题目前常用的风险价值模型技术不包括()。A参数法B历史模拟法C蒙特卡洛法D算术平均法

多选题目前常用的风险价值模型技术有()。A蒙特卡洛模拟法B最小二乘法C方差—协方差法D历史模拟法E敏感性分析法