在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗法
在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）
- A、历史模拟法
- B、方差-协方差法
- C、蒙特卡罗法
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下面对蒙特卡罗法的表述中错误的是()。 A.该方法的一个特点是产生随机场景然后计算每个随机场景的盈亏结果并将他们罗列汇总B.应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值C.计算简单快捷、理解相当容易D.解决了统计学概念上的厚尾问题
银行在选择VaR的常用模型技术时（）。A、必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B、银行可以自行选择，但必须报监管当局批准C、必须遵照监管当局的硬性要求D、银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
下面对蒙特卡罗法的表述中错误的是（）A、该方法的一个特点是产生随机场景然后计算每个随机场景的盈亏结果并将他们罗列汇总B、应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值C、计算简单快捷、理解相当容易D、解决了统计学概念上的厚尾问题
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
多选题方差－协方差法的主要优点是（）A计算简单快捷B不需要定价模型C根据中心极限定理，即使风险因子分布本身不是正态的，只要数量足够大，且相互之间独立也可以使用这种方法D解决了统计学概念上的厚尾问题
单选题在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）A历史模拟法B方差-协方差法C蒙特卡罗法