单选题特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。A系统风险B操作风险C非系统风险D流动性风险
单选题
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。
A
系统风险
B
操作风险
C
非系统风险
D
流动性风险
参考解析
解析：
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。
相关考题：
关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
下列说法错误的是（）。A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
单选题下列说法错误的是（）。A在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
单选题（ ）表示的是单位系统性风险下的超额收益率。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率