单选题下列说法错误的是()。A在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险B詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数D信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
单选题
下列说法错误的是()。
A
在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B
詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C
詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D
信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
参考解析
解析:
詹森α大于0,表示基金收益优于市场指数。因此,选项C错误。
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