单选题（ ）表示的是单位系统性风险下的超额收益率。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率
单选题
（ ）表示的是单位系统性风险下的超额收益率。
A
夏普比率
B
特雷诺比率
C
詹森α
D
信息比率
参考解析
解析：
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关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险
下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。 A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率使用的是系统风险
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题下列关于夏普比率说法错误的是（）。A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
单选题夏普比率数值越小，表示单位总风险下超额收益率（ ）。A越高B越低C不变D无法说明