历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
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关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算