下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性C.市场没有摩擦D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。
A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性
C.市场没有摩擦
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

参考解析

解析：马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个，即：投资者都依据期望收益率 评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、 可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具 有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场 的简化。

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马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（ ）
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马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
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马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()
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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合B:是最小方差组合C:是市场组合D:是具有低风险和高收益特征的组合
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )
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马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
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马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
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单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界
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